- 内容介绍
［摘 要］当前，最低资本风险计量体系与投资端资产配置风险限额难以一一对应。本文基于保险公司偿付能力监管规则（II），借助穷举测算可行性投资组合最低资本占用的建模方法，使用统计模型描述各类资产配置中违背风险偏好的不可接受范围，将风险偏好常用的偿付能力充足率、风险最低资本约束转化为投资风控常用的各类资产配置限额；将保险公司风险管理与投资实务用量化传导的方法联系起来，使保险公司可以系统化地预测、管理投资端风险。
［关键词］量化风险最低资本；风险偏好；资产配置；量化传导；风险管理
［作者简介］徐宁，现供职于大家养老保险股份有限公司风险管理部。
《保险理论与实践》20240601-《生产性老龄化与长寿经济文献回顾》（泰康长寿时代研究院）
《保险理论与实践》20240602-《从发达市场实践看低利率时期的寿险业务发展》（钟潇、李芳、李甲鹏、尚玉婷）
《保险理论与实践》20240603-《保险机构资金运用关联交易治理探索——关联方认定规则演化的视角》（王晓辉、李圣刚）
《保险理论与实践》20240604-《从<公司法>修订看保险公司治理中的监督机制》（李玉泉、王德明）
《保险理论与实践》20240605-《集成电路产业风险减量管理的研究与应用》（王鑫泽、解辉）
《保险理论与实践》20240606-《“卫星遥感+农业保险”模式的应用实践——以黑龙江省黑河市为例》（李明波、宋科技）
